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課程名稱 |
財務演算法
Principles of Financial Computing |
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開課學期 |
108-2 |
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授課對象 |
管理學院 財務金融學研究所 |
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授課教師 |
董夢雲 |
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課號 |
Fin7051 |
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課程識別碼 |
723 M9500 |
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班次 |
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學分 |
3.0 |
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全/半年 |
半年 |
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必/選修 |
選修 |
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上課時間 |
星期二7,8,9(14:20~17:20) |
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上課地點 |
管二202 |
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備註 |
本課程中文授課,使用英文教科書。
限碩士班以上
總人數上限：70人
外系人數限制：10人 |
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Ceiba 課程網頁 |
http://ceiba.ntu.edu.tw/1082Fin7051_FinAlgo |
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課程簡介影片 |
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核心能力關聯 |
核心能力與課程規劃關聯圖 |
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課程大綱
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為確保您我的權利,請尊重智慧財產權及不得非法影印
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課程概述 |
本課程首先介紹實務軟體開發所使用的工具，與市場上重要的開源程式庫。然後，介紹選擇權的解析解模型與程式的撰寫。說明如何使用QuantLib程式庫，處理利率市場的評價問題，包含Swaps、Caps/Floors、Swaptions的評價。之後介紹選擇權的樹狀模型與美式選擇權的評價，並以QuantLib的使用做為對照。最後，介紹蒙地卡羅模擬法的使用，以及投資組合理論的計算應用。
課程進度
週次 單元主題
第一週 交易室工作的介紹與開源工具的使用
第二週 Visual Studio IDE與C#程式語言
第三週 BS模型的程式設計分析
第四週 Greeks與隱含波動性
第五週 利率期限結構的理論與實作
第六週 利率交換程式實作
第七週 利率選擇權與交換選擇權程式實作
第八週 樹狀模型與程式實作
第九週 期中考
第十週 樹狀模型美式選擇權與Greek計算的處理
第十一週 亂數產生器
第十二週 蒙地卡羅模擬法的程式實作
第十三週 dotNet平行運算的應用
第十四週 美式模擬法的程式實作
第十五週 投資組合理論：Markowitz模型
第十六週 投資組合理論：Black-Litterman模型
第十七週 外匯結構商品介紹
第十八週 利率結構商品介紹 |
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課程目標 |
財務演算法的目的在同時強調財務的數量理論與實務，並將兩者連結。這涉及財務基本理論與隨機模型方法的知識，並搭配財務軟體的使用。目的在使學生了解財務理論在實際應用上，所需要的相關數量方法，並陪養學生軟體實作的能力。 |
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課程要求 |
理解財務理論
使用程式語言撰寫出來
要會使用GUI |
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預期每週課後學習時數 |
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Office Hours |
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指定閱讀 |
Financial Numerical Recipes in C++, 2014, Bernt Odegaard.
Implementing Derivatives Models, Les Clewlow & Chris Strickland, John Wiley.
Options, Futures, and Other Derivatives, 10th Ed., John Hull.
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參考書目 |
C++程序設計語言，第四版，Bjarne Stroustrup，裘宗燕譯，人民郵電。
C++編程思想，Bruce Eckel，刁成嘉譯，人民郵電。
C#編程思想，Anders Hejlsberg，第四版，陳國寶譯，人民郵電。 |
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評量方式
(僅供參考) |
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週次 |
日期 |
單元主題 |
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第1週 |
3/03 |
交易室工作的介紹與開源工具的使用
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